ATR Indicator คืออะไร? สอนวิธีวัดความผันผวนของตลาด

ATR Indicator คือหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์มองความผันผวนของตลาดและคาดการณ์แนวโน้มของความเสี่ยงได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น คำถามคือ? เราจะใช้ ATR ให้ชำนาญได้อย่างไร ติดตามต่อได้ในบทความนี้

ความน่ากลัวของการเทรดไม่ใช่การเดาทิศทางผิด แต่คือการที่เราไม่รู้ว่าสินทรัพย์นั้นกำลัง ‘เหวี่ยง’ แรงแค่ไหน ซึ่งการตั้งรับแบบไร้หลักการ คือ เหตุผลที่ทำให้พอร์ตพังได้ง่ายๆ ดังนั้น บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ ATR Indicator อินดิเคเตอร์สามัญประจำบ้านที่จะทำหน้าที่เป็นเข็มขัดนิรภัย ติดตามเทคนิคการใช้งานระดับโปรที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีหลังอ่านจบ!

ATR Indicator (Average True Range) คืออะไร? 

ATR Indicator ย่อมาจาก Average True Range คือ อินดิเคเตอร์สายเทคนิคอลที่ใช้สำหรับวัดระยะการเคลื่อนที่เฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดว่า ราคาวิ่งแรงหรือแกว่งแรงมากแค่ไหน เพื่อบ่งบอกถึงค่าความผันผวนของราคา แต่จะไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลงในอนาคตครับ

ATR (Average True Rang) ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder Jr อดีตวิศวกรเครื่องกลและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวอเมริกัน หรือที่รู้จักกันดีในนาม ‘บิดาแห่งอินดิเคเตอร์’ ผู้ที่เคยคิดค้นอินดิเคเตอร์ชื่อดังอย่าง RSI (Relative Strength Index) / Parabolic SAR หรือ ADX  (Average Directional Index) เป็นต้น

กฎเหล็กที่ต้องจำ: ATR คือ เครื่องมือที่บอก ‘ความแรงในการแกว่งตัว’ เท่านั้น ไม่ได้บอกทิศทางว่า ตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ไม่ว่าราคาจะพุ่งขึ้นหรือลง ค่า ATR ก็สามารถวิ่งสูงขึ้นได้ทั้งคู่ครับ

สูตรและวิธีการคำนวณ ATR คืออะไร?

สูตรการคำนวณ ATR (Average True Range) จะคำนวณจากค่า True Range (TR) ก่อน จากนั้นจึงนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยตามจำนวน Period ที่กำหนด โดยคำนวณจากสูตรดังนี้

TR = Max[High-Low, ∣High-Previous Close∣, ∣Low-Previous Close∣]

โดยที่

• High = ราคาสูงสุดของแท่งปัจจุบัน
• Low = ราคาต่ำสุดของแท่งปัจจุบัน
• Previous Close = ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า

เมื่อได้ค่า TR ของแต่ละแท่งแล้ว ให้นำมาหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลังตามจำนวนช่วงเวลาที่กำหนด ด้วยสูตรดังนี้

ATR = ∑TR​ / n 

โดยที่

• ΣTR = ผลรวมของค่า True Range
• n = จำนวน Period ที่ใช้คำนวณ

ATR ช่วยบอกอะไรกับเทรดเดอร์บ้าง?

• ช่วยประเมินความเสี่ยงซึ่งมาจากความผันผวนของตลาด ผ่านตัวเลข ATR ที่สูงขึ้นหรือลดลง ณ ช่วงเวลานั้น 
• ช่วยวัดสถิติการแกว่งตัวของราคา ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวาง Take Profit / Stop Loss ในจุดที่เหมาะสมมากที่สุด
• ช่วยระบุเทรนด์ตลาด ณ ปัจจุบัน ผ่านการเคลื่อนที่ของเส้น ATR ซึ่งบ่งบอกถึง Momentum ของตลาด ณ ปัจจุบัน

วิธีอ่านค่าและตีความ ATR บนกราฟเบื้องต้น 

การอ่านค่า ATR นั้นง่ายมากครับ เพราะหน้าตาของมันจะเป็นเส้นเดี่ยววิ่งอยู่ในกรอบหน้าต่างด้านล่างกราฟราคา

• หากเส้น ATR วิ่งชันขึ้น หมายความว่า ตลาดมีความผันผวนสูง (High Volatility) แท่งเทียนในกราฟจะมีขนาดใหญ่และยาว
• หากเส้น ATR วิ่งลาดลง หมายความว่า ตลาดมีความผันผวนต่ำ (Low Volatility) แท่งเทียนจะมีขนาดสั้นและราคาแกว่งตัวแคบ 

ทั้งนี้ หากเส้น ATR วิ่งชันขึ้น ไม่ได้หมายความว่าราคาจะพุ่งขึ้นเสมอไป เพราะ ATR เป็นเพียงอินดิเคเตอร์วัดความผันผวนของตลาด ซึ่งราคาอาจเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับกราฟ ATR ได้เช่นกัน

เทคนิคและวิธีใช้ ATR Indicator ในการเทรด

วิธีการเรียกใช้งานและตั้งค่า ATR บนโปรแกรมเทรด

วิธีการเรียกใช้งานบน TradingView

• ไปที่หน้าเว็บไซต์ TradingView
• เปิดหน้ากราฟของสินทรัพย์ที่ต้องการดู
• กดเลือกเมนูอินดิเคเตอร์บริเวณแถบด้านบน
• พิมพ์ค้นหา ATR หรือ Average True Range ในช่องค้นหา
• เลือกอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Average True Range จากนั้นจะแสดงผลลัพธ์ของอินดิเคเตอร์บริเวณด้านล่างกราฟ
• จากนั้น คุณสามารถคลิกที่รูปนอตบริเวณชื่อของอินดิเคเตอร์ เพื่อตั้งค่าการใช้งานได้ครับ

แนะนำการตั้งค่าอินดิเคเตอร์

วิธีการใช้งาน ATR Indicator ตั้ง Stop Loss

เทคนิคนี้ถือเป็นหัวใจหลักของ วิธีใช้ ATR Indicator เลยก็ว่าได้ เรียกว่าเทคนิค Multiplier ATR (ตัวคูณ) ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้การวาง SL ของคุณอยู่ใกล้เกินไป เพื่อลดปัญหาการโดนกวาด Stop Loss จากความผันผวนของตลาด

โดยทั่วไปเทรดเดอร์มักใช้ตัวคูณที่ 2 เท่า (2x ATR) หรือ 3 เท่า (3x ATR) เป็นเกณฑ์

• ฝั่ง Buy (ขาขึ้น): จุด Stop Loss = ราคาที่เข้า buy – (Multiplier ที่เลือกใช้ x ค่า ATR ปัจจุบัน)
• ฝั่ง Sell (ขาลง): จุด Stop Loss = ราคาที่เข้า sell + (Multiplier ที่เลือกใช้ x ค่า ATR ปัจจุบัน)

ตัวอย่างเช่น

• ต้องการเทรดคู่เงิน EUR/USD
• สมมุติค่า ATR ปัจจุบัน = 0.00573 Pips
• ใช้ตัวคูณ = 2x

หากคุณเปิดออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.16288 สามารถคำนวณเพื่อตั้งค่า SL ได้ดังนี้ 

ระยะห่างของ Stop Loss จึงเท่ากับ 2 X 0.00573  = 0.01146 ดังนั้น คุณจะตั้ง SL ที่ 1.16288 – 0.01146 = 1.15142  หรือเรียกได้ว่ารับความเสี่ยงได้ 114.6 pips ครับ

วิธีการใช้งาน ATR Indicator ตั้ง Take Profit

เทคนิคนี้จะคล้ายคลึงกับวิธีการตั้ง Stop Loss แต่จะมีการเปลี่ยนสูตรคำนวณเพียงเล็กน้อยและยังคงใช้หลักการ Multiplier ATR เหมือนเดิม ดังนี้

• ฝั่ง Buy (ขาขึ้น): จุด Taske Profit = ราคาที่เข้า Buy + (Multiplier ที่เลือกใช้ x ค่า ATR ปัจจุบัน)
• ฝั่ง Sell (ขาลง): จุด Take Profit = ราคาที่เข้า Sell – (Multiplier ที่เลือกใช้ x ค่า ATR ปัจจุบัน)

ตัวอย่างเช่น 

• ต้องการเทรดคู่เงิน EUR/USD
• สมมุติค่า ATR ปัจจุบัน = 0.00573 Pips
• ใช้ตัวคูณ = 4x

หากคุณเปิดออเดอร์ Buy ที่ราคา 1.16288 สามารถคำนวณเพื่อตั้งค่า TP ได้ดังนี้ 

ระยะห่างของ Take Profit จึงเท่ากับ 4 X 0.00573 = 0.02292 ดังนั้น คุณจะตั้ง TP ที่ 1.16288 + 0.02292 = 1.18580  หรือเรียกได้ว่าคาดหวังกำไรได้ที่ 229.2 pips ครับ

คำแนะนำจากทีมงาน Gotradehere: สำหรับค่า Multiplier ATR (ตัวคูณมาตรฐาน) ที่เทรดเดอร์เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับ สไตล์การเทรดของคุณเอง เช่น หากคุณเป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำ 1.5-2.0 เนื่องจากให้สัญญาณไวและ SL แคบมาก นอกจากนี้ ยังมีค่าอื่น ๆ เช่น 2.0 – 2.5 เหมาะกับสาย Swing Trade หรือ 3.0 ขึ้นไป เหมาะกับสาย Position Trading

เทคนิคการใช้ ATR ยืนยันการ Breakout 

เมื่อราคากำลังจะทะลุแนวรับ-แนวต้าน (Breakout) สำคัญ เทรดเดอร์สามารถใช้การดู ATR ประกอบการวิเคราะห์จะช่วยคัดกรองสัญญาณหลอก (False Breakout) ได้ โดยอาศัยหลักการง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

• ถ้าเกิดการ Breakout พร้อมกับ ค่า ATR ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงว่าการทะลุกรอบครั้งนั้นมีแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาอย่างรุนแรงและมีความผันผวนหนุน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการ Breakout และเกิดเป็นเทรนด์ใหม่ได้
• ถ้าราคาหลุดกรอบ แต่ ATR ยังต่ำและนิ่งสนิท ให้ระวังว่าอาจจะเป็นสัญญาณหลอก  

ข้อดีข้อเสียของ ATR Indicator

ข้อจำกัดสำคัญที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจใช้งาน Average True Range

ข้อจำกัดสำคัญของ Average True Range (ATR) คือ มันใช้วัดความผันผวนของราคาได้ดี แต่ไม่ได้บอกทิศทางว่าราคาจะขึ้นหรือลง ดังนั้นแล้ว เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์อื่น ๆ ควบคู่อีกด้วย นอกจากนี้ ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงจากข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งอาจส่งผลให้ได้สัญญาณที่ค่อนข้างช้ากว่าความเป็นจริงครับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ATR Indicator

หลักการของ ATR คืออะไร? 

ATR Indicator มีหลักการสำคัญ คือ การวัดระยะการวิ่งเฉลี่ยของราคาเพื่อหาความผันผวน โดยไม่ได้บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา 

ATR เป็นเครื่องมืออะไร?

อินดิเคเตอร์สายเทคนิคอล (Technical Indicator) ที่จัดอยู่ในกลุ่มอินดิเคเตอร์วัดความผันผวนของตลาด (Volatility Indicator) 

ATR Period คืออะไร? 

ATR Period คือ ค่าคาบเวลาหรือจำนวนแท่งเทียนย้อนหลัง ที่กำหนดให้อินดิเคเตอร์นำไปใช้ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยความผันผวน ซึ่งในบางโปรแกรมเทรดอาจจะใช้คำว่า ‘ATR Length’ 

Trend Indicator คืออะไร?  

Trend Indicator คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกออกแบบมาเพื่อระบุทิศทางและการเคลื่อนที่ของราคาในตลาดการเงิน

สรุปเกี่ยวกับการใช้ ATR Indicator

ATR (Average True Range) คือ ไม้บรรทัดวัดความผันผวนที่ช่วยเปลี่ยนให้การตั้งจุดตัดขาดทุน (SL) หรือจุดตัดทำกำไร (TP) ด้วยอารมณ์ มาเป็นการอ้างอิงจากสถิติของราคาในตลาดจริง อย่างไรก็ตาม ATR Indicator สามารถเกิดสัญญาณหลอกได้เช่นกันและยังไม่สามารถให้แนวโน้มทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาแก่เทรดเดอร์ได้ ดังนั้นแล้ว เทรดเดอร์ควรใช้อินดิเคเตอร์ ควบคู่ไปกับเครื่องวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดครับ