OBV คืออะไร? สอนใช้ On Balance Volume ตัวช่วยวัดแรงซื้อ-ขาย

OBV คือหนึ่งในเครื่องมือสายสืบจะช่วยให้คุณเห็นว่าเงินกำลังไหลเข้า หรือกำลังไหลออก ก่อนที่กราฟราคาจะเฉลยคำตอบ — แต่จะมีประสิทธิภาพแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันยังไงครับ

OBV (On Balance Volume) คือ เครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการวัดปริมาณการซื้อขายในตลาดสินทรัพย์ โดยในบทความนี้ ทีมงาน Gotradehere ขอนำเสนอเทคนิคลับที่ช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งาน OBV ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ

OBV (On Balance Volume) คืออะไร?

OBV หรือ On Balance Volume คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้วัดปริมาณการซื้อขาย (Volume) เพื่อบ่งบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา ถูกพัฒนาโดย Joseph Granville ในช่วงปี 1963 ผ่านหนังสือที่ชื่อว่า Granville’s New Key to Stock Market Profits ภายใต้แนวคิดหลัก คือ 

‘การเปลี่ยนแปลงของ Volume มักเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงของราคา’

ดังนั้น อินดิเคเตอร์ OBV จึงถูกนำมาใช้งานเพื่อวิเคราะห์ว่า ณ ช่วงเวลานั้น ตลาดกำลังมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากัน เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางที่ราคากำลังจะไปต่อครับ

Volume คืออะไร?

Volume คือ ปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์นั้น ๆ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง โดย Volume เปรียบเหมือน ‘แรงของตลาด’ ที่ช่วยบ่งบอกว่าราคาที่กำลังขึ้นหรือลง จากแรงสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน โดยเทรดเดอร์นิยมใช้ Volume ในการอ่านกราฟง่าย ๆ ดังนี้

• ใช้ Volume เพื่อยืนยันแนวโน้มราคา
• ใช้ Volume เพื่อคาดการณ์และระบุจุดกลับตัว
• ใช้ Volume เพื่อยืนยันสัญญาณการเกิด Breakout

หลักการทำงานของ On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Volume Indicators ที่ใช้สำหรับวัดแรงซื้อ-แรงขาย โดยมีหลักการ คือ ‘การสะสมค่า Volume แบบบวก-ลบ’ ตามราคาปิดในแต่ละแท่ง โดยมีวิธีการคำนวณการสะสมปริมาณการซื้อ-ขาย 3 กรณี ดังนี้

วิธีการคำนวณ On Balance Volume

• กรณีราคาปิดปัจจุบัน สูงกว่า ราคาปิดของวันก่อนหน้า
  • OBV = OBV ก่อนหน้า + Volume วันนี้ 
• กรณีราคาปิดปัจจุบัน ต่ำกว่า ราคาปิดของวันก่อนหน้า
  • OBV = OBV ก่อนหน้า – Volume วันนี้ 
• กรณีราคาปิดปัจจุบัน เท่ากับ ราคาปิดของวันก่อนหน้า OBV จะไม่เปลี่ยนค่า

🐔 สรุปจากทีมงาน Gotradehere: หลักการทำงานสำคัญของ OBV ไม่ได้วัดจาก ‘ราคาขึ้นหรือลงมากแค่ไหน’ แต่วัดจาก ‘วันนี้ตลาดเลือกฝั่งซื้อหรือฝั่งขายมากกว่า’ โดยใช้ปริมาณการซื้อ-ขายเป็นตัวสะท้อนแรงของเงินที่ไหลเข้า-ออก ซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวของราคา

On Balance Volume (OBV) ช่วยบอกอะไรกับเทรดเดอร์?

เทคนิคและวิธีการใช้งาน OBV Indicator 

สำหรับเทคนิคพื้นฐานสำคัญในการอ่านและใช้งาน OBV Indicator เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจภาพรวมและจับทิศทางตลาดได้มากขึ้น ก่อนอื่น คุณสามารถทดลองใช้งาน OBV Indicator ผ่านช่องทาง TradingView ได้ง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

• ไปที่เว็บไซต์ TradingView แล้วเลือกที่เมนู ‘ซูเปอร์ชาร์ต’
• เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการดู จากนั้นเลือกเมนู ‘อินดิเคเตอร์’
• ค้นหา ‘OBV’ หรือ ‘On Balance Volume’ จากนั้น เลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่ต้องการได้เลย

และเมื่อเทรดเดอร์สามารถใช้งาน OBV ผ่าน TradingView ได้แล้ว มาเริ่มต้นเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน OBV ในการเทรดจริงได้ในหัวข้อถัดไปเลยครับ

วิธีใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้มราคา (Trend confirmation)

เทคนิคแรกถือเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ OBV สามารถทำได้ และง่ายต่อการที่เทรดเดอร์จะศึกษาและลงมือใช้งานจริง โดยการใช้งาน On Balance Volume เพื่อยืนยันแนวโน้มของทิศทางราคา มีหลักการง่าย ๆ คือ ดูทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาและทิศทางของ OBV ว่าเคลื่อนที่สอดคล้องกันหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณียืนยันสัญญาณในแนวโน้มขาลง (Downtrend)

• ราคามีการเคลื่อนที่ทำ Lower Low และ Lower High อย่างต่อเนื่อง
• สัญญาณ OBV เคลื่อนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ OBV ยังสามารถทำจุดต่ำใหม่ได้เช่นเดียวกันกับราคา  

ตีความได้ว่า: แรงขายยังคงแข็งแกร่ง และแนวโน้มยังคงดำเนินไปต่อในทิศทางขาลง

กรณียืนยันสัญญาณในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

• ราคามีการเคลื่อนที่ทำ Higher High และ Higher Low อย่างต่อเนื่อง
• สัญญาณ OBV เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ OBV ยังสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้เช่นเดียวกันกับราคา 

ตีความได้ว่า: แรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง และแนวโน้มยังคงดำเนินไปต่อในทิศทางขาขึ้น

วิธีใช้ OBV เพื่อยืนยันการกลับตัวของราคาร่วมกับ Divergence

Divergence คือ สัญญาณทางเทคนิคที่กราฟราคาและอินดิเคเตอร์วิ่งสวนทางกัน เพื่อใช้คาดการณ์การกลับตัวของราคาในอนาคต และจากรูปตัวอย่าง เราสามารถตีความได้ดังนี้ครับ

จะเห็นว่ากราฟราคาทำ Higher High ที่เท่ากับจุดเดิมก่อนหน้า (Equal) แต่อินดิเคเตอร์ OBV กลับทำ Lower High แทน จัดเป็น Medium Bearish Divergence ตีความได้ว่า แรงซื้อจาก Volume ไม่สอดคล้องกับการขึ้นของราคา ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาเกิดการพักตัวหรือกลับตัวลงในระยะถัดไปได้ครับ

วิธีใช้ OBV ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ 

เนื่องจาก OBV เป็นอินดิเคเตอร์ที่โดดเด่นด้านการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อ-ขาย (Volume) จึงมักถูกใช้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์มากกว่าการใช้เป็นอินดิเคเตอร์หลักในการระบุจุดเข้า-ออกออเดอร์ ดังนั้น การใช้งาน OBV ร่วมกับอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ จะช่วยลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอกและตัดสินใจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับ

โดยเราขอแนะนำการใช้งาน RSI ร่วมกับ OBV เนื่องจากอินดิเคเตอร์ทั้ง 2 จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูแรงซื้อ-แรงขายจาก Volume และสภาวะการซื้อ-ขายของตลาดจาก Overbought/Oversold ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ของคุณแม่นยำและลดความเสี่ยงสัญญาณหลอกได้ดียิ่งขึ้น 

จากตัวอย่างกราฟเดิม จะเห็นว่า นอกจากสัญญาณ Bearish Divergence จาก OVB แล้ว ยังพบสัญญาณ Overbought จาก RSI ด้วยเช่นกัน เป็นการบ่งบอกว่าตลาดมีสภาวะการซื้อที่มากเกินไปและอาจถูกแทนที่ด้วยแรงขาย ซึ่งทั้งสองสัญญาณจะช่วยซัพพอร์ตกันในการวิเคราะห์ว่า ‘แนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง’ และเพิ่มโอกาสที่ตลาดจะเข้าสู่ช่วงพักฐานหรือมีความเป็นไปได้ในการกลับตัวเป็นขาลงในระยะถัดไปครับ

โดยการวิเคราะห์ดังกล่าว จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางแผนรับมือความเสี่ยงในกรณีราคากลับตัวลง หรือวางแผนเทรดในกรณีตลาดกลับตัวเป็นเทรนด์ขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

ข้อจำกัดของ OBV Indicator

• เนื่องจาก OBV เป็นเครื่องมือสำหรับบอกทิศทางของแรงซื้อ-แรงขายเท่านั้น ไม่สามารถระบุจุดเข้า-ออกออเดอร์ได้ ต้องอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม
• ให้สัญญาณที่ล่าช้าในตลาดที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากการวัด Volume สะสมต้องใช้เวลา อาจทำให้พลาดโอกาสในการเทรดได้
• เกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายในตลาด Sideway หรือเส้น OBV อาจเปลี่ยนทิศทางบ่อย ทำให้ระบุแนวโน้มที่ชัดเจนยาก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ OBV

OBV ย่อมาจากอะไร? 

OBV ย่อมาจาก On Balance Volume เป็นอินดิเคเตอร์ระบุการสะสมของปริมาณการซื้อขายในแต่ละวัน

Indicator มีกี่แบบ? 

Indicator ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์นิยมใช้ มีด้วยกัน 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 

• Trend Indicators
• Volume Indicators
• Volatility Indicators
• Momentum Indicators

วิธีการตั้งค่า OBV ทำยังไง? 

การตั้งค่า OBV สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

• เปิดกราฟราคาที่ต้องการวิเคราะห์
• เพิ่มอินดิเคเตอร์ OBV
• ตั้งค่าตามความต้องการของคุณ เช่น ใช้ MA เข้ามาช่วยยืนยันทิศทางการเคลื่อนที่ หรือเลือกใช้ Time Frame ตามกลยุทธ์การเทรดของคุณเอง

แต่การใช้งานค่า Default ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ครับ 

Volume Analysis ใช้ดูอะไร? 

Volume Analysis ใช้เพื่อดูว่าแรงซื้อและแรงขายที่เกิดขึ้นกับการเคลื่อนที่ของราคาในตลาดสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่

สรุปเกี่ยวกับ On Balance Volume (OBV) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

OBV หรือ On Balance Volume คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้วัดปริมาณการซื้อ-ขายในตลาด (Volume) ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจภาพรวมของตลาดและคาดการณ์ทิศทางราคาผ่านปริมาณการซื้อขายจริง ถูกคิดค้นโดย Joseph Granville ซึ่งเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายมักนำหน้าการเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคาเสมอ

แต่อย่างไรก็ตาม OBV ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่ใช้ระบุจุดเข้า-ออกออเดอร์ เป็นเพียงอินดิเคเตอร์ที่วัดปริมาณการซื้อ-ขายและคาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาเท่านั้น ดังนั้นแล้ว เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้งาน OBV ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสัญญาณหลอกและความผันผวนของตลาดครับ