สแกนหุ้น มือใหม่เริ่มยังไง? ตั้งค่าเงื่อนไขสแกนหุ้นให้แม่นยำ

การสแกนหุ้น (Stock Screening) คือกระบวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคัดกรองหุ้น เพื่อประมวลผลและคัดเลือกหุ้นจากทั้งตลาดที่มีจำนวนหลายร้อยหลายพันตัว ให้เหลือเพียงรายชื่อหุ้นที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่นักลงทุนกำหนด ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการเงิน สถิติราคา หรือสัญญาณทางเทคนิคครับ

ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ณ ปี 2024 ตลาดหุ้นไทย (SET และ mai) มีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 800 บริษัท การนั่งอ่านงบการเงินหรือเปิดดูกราฟทีละตัวเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานและเสี่ยงต่ออคติทางอารมณ์ บทความนี้ทีมงาน Gotradehere จะพาคุณไปทำความเข้าใจกลไกการสแกนหุ้น วิธีการเลือกใช้ Indicator และการตั้งค่าสูตรคัดกรองอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปทดลองและปรับใช้ตามเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคนครับ

หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การชี้แนะหรือแนะนำลงทุนครับ

สแกนหุ้น คืออะไร? ช่วยนักลงทุนคัดกรองหุ้นได้อย่างไร

การสแกนหุ้น คือการสร้างกรอบเงื่อนไข (Criteria) ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติขึ้นมา แล้วสั่งให้โปรแกรมคัดกรองข้อมูลหุ้นในตลาดในขณะนั้น หากหุ้นตัวใดมีค่าตัวเลขหรือคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ระบบจะรวบรวมรายชื่อออกมาเป็น List หุ้นเป้าหมายที่พร้อมให้นักลงทุนนำไปวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกต่อครับ

กลไกการทำงานของระบบสแกนหุ้น (Stock Screener)

ระบบ Stock Screener จะดึงข้อมูลราคา ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และงบการเงินล่าสุดจากฐานข้อมูลกลางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่กำหนดแบบ Real-time หรือ End-of-Day โดยประมวลผลข้อมูลผ่าน 3 หมวดหลัก ดังนี้:

1. ข้อมูลด้านราคาและปริมาณ: เช่น ราคาปิด, อัตราการเปลี่ยนแปลง (Change %), ปริมาณการซื้อขายหนาแน่น (Volume Breakout)
2. ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน: เช่น อัตราส่วน P/E, P/BV, อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E), อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield)
3. ข้อมูลสัญญาณทางเทคนิค: เช่น จุดตัดของเส้นเฉลี่ย Moving Average, ค่า RSI, MACD (Moving Average Convergence Divergence) หรือ Bollinger Bands

ประโยชน์ของการสแกนหุ้นในการประหยัดเวลาและลดอคติทางอารมณ์

• ประหยัดเวลา: ช่วยลดเวลาในการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาที
• ช่วยลดอคติทางอารมณ์ (Emotional Bias): ระบบคัดกรองด้วยตัวเลขสถิติ ช่วยลดโอกาสที่นักลงทุนจะเลือกหุ้นเพียงเพราะความชอบส่วนตัวหรือกระแสข่าวลือครับ
• ติดตามโอกาสได้สะดวกขึ้น: ช่วยตรวจหาหุ้นที่มีวอลุ่มผิดปกติหรือเกิดสัญญาณ Breakout ได้รวดเร็วขึ้น แต่สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องครับ

เครื่องมือและ Indicator หุ้น ที่นิยมใช้ในการสแกนหุ้น

การกำหนดเงื่อนไขการคัดกรองที่แม่นยำ จำเป็นต้องเลือกใช้ตัวแปรให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน โดยสามารถแบ่งประเภทการตั้งค่าได้เป็น 2 สายหลัก ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานและสัญญาณทางเทคนิคครับ

การตั้งค่าสแกนด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Screener)

เป็นการสแกนเพื่อหาบริษัทที่มีสุขภาพทางการเงินแข็งแกร่ง ราคาถูก หรือมีความสามารถในการจ่ายปันผลสูง ตัวแปรที่นิยมใช้ ได้แก่:

• P/E Ratio (Price to Earnings): คัดกรองหุ้นที่ราคาไม่แพงเกินไปเทียบกับกำไร เช่น กำหนดให้ P/E < 15 เท่า
• D/E Ratio (Debt to Equity): กรองบริษัทที่มีภาระหนี้สินต่ำ เช่น กำหนดให้ D/E < 1.0 เท่า เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• Dividend Yield (%): กรองหุ้นที่จ่ายเงินปันผลตอบแทนสูง เช่น กำหนดให้ Dividend Yield > 5% ต่อปี

การตั้งค่าสแกนด้วย Indicator หุ้น เชิงเทคนิค

เป็นการสแกนหาจังหวะการเทรด (Timing) หรือโมเมนตัมของราคาที่กำลังเคลื่อนไหว ตัวแปรและ Indicator หุ้นที่นิยมใช้ ได้แก่:

• EMA Crossover: สแกนหากราฟที่เส้นเคลื่อนที่เร็วตัดเส้นเคลื่อนที่ช้าขึ้น เช่น EMA 10 ตัด EMA 50 ขึ้น ซึ่งนักวิเคราะห์เทคนิคบางกลุ่มมองว่าอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้น แต่สัญญาณนี้อาจคลาดเคลื่อนได้ครับ
• RSI (Relative Strength Index): สแกนหาหุ้นที่เกิดภาวะ Oversold (RSI < 30) เพื่อหาจุดกลับตัว หรือสแกนหาหุ้นโมเมนตัมแรง (RSI อยู่ระหว่าง 50–70)
• Volume Breakout: กรองหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายในวันมากกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5–10 วันอย่างน้อย 200% ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ามีผู้ซื้อขายรายใหญ่เข้ามา แต่ก็อาจเกิดจากข่าวชั่วคราวหรือการเก็งกำไรระยะสั้นได้เช่นกันครับ

เปรียบเทียบ Indicator หุ้น ยอดนิยมสำหรับสแกนสายเก็งกำไร VS สายรันเทรนด์

สูตรตั้งค่าสแกนหุ้นยอดนิยม แยกตามกลยุทธ์การลงทุน

เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมเงื่อนไขการคัดกรองที่ออกแบบตามกลยุทธ์ยอดนิยมในตลาด ดังนี้ครับ

1. สูตรสแกนหุ้นปันผลสูง (High Dividend Yield)

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ ทั้งนี้เงินปันผลและราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเงินต้นอาจลดลงได้ครับ

• Dividend Yield: > 5%
• ROE (Return on Equity): > 10% (สะท้อนถึงการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ)
• D/E Ratio: < 1.0 เท่า (ช่วยลดความเสี่ยงด้านภาระหนี้ แต่ไม่ได้รับประกันว่าบริษัทจะไม่ประสบปัญหาทางการเงิน)
• Net Profit Margin: > 10% (มีอัตราทำกำไรสุทธิที่ดี)

2. สูตรสแกนหุ้น Breakout เก็งกำไรระยะสั้น (Momentum Trading)

เหมาะสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรที่ต้องการหาหุ้นที่เกิดสัญญาณเบรกเอาต์ในจังหวะที่ราคากำลังพุ่งออกจากกรอบสะสม

• Volume: > 200% ของค่าเฉลี่ย Volume 5 วันย้อนหลัง
• Close Price: สูงสุดในรอบ 20 วัน (20-Day High Breakout)
• RSI (14): > 55 แต่ไม่เกิน 70 (เริ่มมีโมเมนตัมแรง แต่ยังไม่เข้าเขต Overbought)
• EMA: ราคาปิดอยู่เหนือเส้น EMA 20 และ EMA 50

3. สูตรสแกนหุ้นคุณค่าราคาถูก (Value Investor – VI)

เหมาะสำหรับการค้นหาบริษัทพื้นฐานดีแต่ราคาตลาดยังตอบรับต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

• P/E Ratio: ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น ๆ
• P/BV Ratio: < 1.2 เท่า
• Net Margin: มีกำไรสุทธิเป็นบวกติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี
• Free Cash Flow: เป็นบวกต่อเนื่อง

🐔 คำแนะนำจากทีมงาน Gotradehere: ในช่วงตลาดผันผวนสูง อาจพิจารณาเพิ่มเงื่อนไข D/E Ratio ต่ำกว่า 1 เท่า เพื่อกรองบริษัทที่มีภาระหนี้ต่ำ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยสูงน้อยกว่า ทั้งนี้ธุรกิจบางประเภท เช่น สถาบันการเงิน มีโครงสร้างหนี้ต่างจากธุรกิจทั่วไปครับ

สแกนหุ้น VS บทวิเคราะห์หุ้น และการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก

แม้โปรแกรมคัดกรองหุ้นจะมีความรวดเร็ว แต่การพึ่งพาผลสแกนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เทรดเดอร์ตกหล่นปัจจัยสำคัญบางประการไปครับ

ข้อจำกัดของการสแกนหุ้นที่ต้องรู้ก่อนลงมือเทรด

1. ไม่สามารถประเมินปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Factors): โปรแกรมไม่รู้ว่าผู้บริหารมีธรรมาภิบาลหรือไม่ หรือบริษัทกำลังถูกฟ้องร้องอยู่หรือไม่
2. เกิดสัญญาณหลอก (False Signals): หุ้นที่ Volume พุ่งสูงอาจเกิดจากการทำราคาของรายย่อย หรือข่าวด่วนชั่วคราวที่ไม่ยั่งยืน
3. Lagging ของข้อมูลการเงิน: งบการเงินที่นำมาคำนวณถูกอัปเดตทุกไตรมาส ซึ่งอาจไม่สะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันทันที

การนำผลสแกนหุ้นไปต่อยอดด้วยการอ่านบทวิเคราะห์หุ้น

แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การคัดเลือกหุ้นเป็นระบบมากขึ้น คือการใช้การสแกนหุ้นเป็น “ตัวกรองด่านแรก” เพื่อประหยัดเวลาครับ จากนั้นนำรายชื่อหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ 3–5 ตัวไปอ่านบทวิเคราะห์หุ้น จากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์หรือศูนย์วิจัยชั้นนำ เพื่อตรวจเช็กทิศทางอุตสาหกรรม คาดการณ์กำไรในอนาคต และราคาเป้าหมาย (Target Price) ที่ประเมินโดยนักวิเคราะห์ครับ

ขั้นตอนการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก (Deep Dive) หลังได้ List จากการสแกน

1. ตรวจสอบข่าวสารและงบการเงินล่าสุด: เช็กผ่านระบบ SETSMART หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่มีรายการพิเศษที่ทำให้ตัวเลขกำไรโตผิดปกติ
2. ประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรม: ตรวจสอบว่าธุรกิจอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง
3. วางกลยุทธ์การเทรด (Trade Plan): กำหนดจุดเข้าซื้อ (Entry Point), จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และจุดทำกำไร (Take Profit) บนกราฟเทคนิคอย่างชัดเจนก่อนส่งคำสั่งซื้อขายจริง พร้อมกำหนดขนาดสถานะ (Position Sizing) ให้ความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งอยู่ในระดับที่รับได้ และกระจายความเสี่ยงไม่ให้กระจุกตัวในหุ้นตัวเดียวหรืออุตสาหกรรมเดียวครับ

คำถามที่พบบ่อย

สแกนหุ้นใช้เครื่องมืออะไรบ้าง?

การสแกนหุ้นสามารถใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันได้หลายค่าย เช่น Settrade Streaming (เมนู Stock Screener), TradingView, Aspen (ฟังก์ชัน Market Screener) และ Finansia HERO (ฟีเจอร์ Finansia Scanner) โดยแต่ละโปรแกรมจะมีจุดเด่นและเงื่อนไขตัวแปรให้เลือกใช้แตกต่างกันไปครับ

สแกนหุ้นมือใหม่เริ่มยังไง?

มือใหม่ควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดกลยุทธ์ของตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าจะลงทุนยาวหรือเก็งกำไร จากนั้นเลือกใช้สูตรสแกนพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน เช่น สแกนหาหุ้น P/E ต่ำ ร่วมกับ Dividend Yield สูง หรือสแกนหาหุ้นที่ราคาอยู่เหนือเส้น EMA 200 เมื่อได้รายชื่อหุ้นแล้ว ให้ฝึกทดลองวิเคราะห์งบการเงินและกราฟก่อนตัดสินใจซื้อขายด้วยเงินจริงครับ

โปรแกรมสแกนหุ้นฟรีมีอะไรบ้าง?

สำหรับนักลงทุนไทย สามารถใช้ฟังก์ชันคัดกรองหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน Settrade Streaming (เมนู Stock Screener) หรือเมนู Stock Screening บนเว็บไซต์ SETTRADE.com ซึ่งเป็นบริการของบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง TradingView (เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์ Stock Screener พื้นฐาน) ทั้งนี้เงื่อนไขการใช้งานและค่าบริการของแต่ละแพลตฟอร์มอาจแตกต่างกัน ควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการโดยตรงครับ

สรุปการสแกนหุ้นคืออะไร?

การสแกนหุ้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนคัดกรองหุ้นเป้าหมายจากทั้งตลาดได้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเฟ้นหาโอกาสเท่านั้น นักลงทุนยังคงต้องนำรายชื่อหุ้นดังกล่าวไปวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน ข่าวสาร และการตั้งจุดตัดขาดทุนบนกราฟเทคนิค เพื่อวางแผนการเทรดที่มีกรอบบริหารความเสี่ยงชัดเจนมากขึ้น แม้จะไม่สามารถขจัดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ทั้งหมดครับ

⚠️ คำเตือนความเสี่ยง: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมดได้ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

บทความนี้จัดทำโดยทีมงาน Gotradehere โดยใช้เครื่องมือ AI ช่วยร่างและตรวจสอบเนื้อหา ก่อนผ่านการตรวจทานและอนุมัติจากทีมงานมนุษย์ก่อนเผยแพร่