Stochastic Oscillator คืออะไร? ตัวช่วยให้เทรดเป็นเรื่องง่าย

stochastic oscillator คือ อินดิเคเตอร์วัดแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา ที่ช่วยหาจังหวะซื้อขายได้ง่ายขึ้น พร้อมสรุปวิธีอ่านค่าและการใช้งานจริงแบบเข้าใจง่ายในบทความนี้ครับ

Stochastic Oscillator เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์นิยมใช้กัน เพราะมีจุดเด่นในเรื่องด้านการใช้งานที่ง่าย, ไม่ซับซ้อน และยังช่วยประเมินจังหวะเข้าออกออเดอร์ได้อีกด้วย โดยในบทความนี้ทีมงาน Gotradehere จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ตั้งแต่วิธีอ่านค่า หลักการทำงาน ไปจนถึงตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้น เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ตลาดและเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ของสินทรัพย์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การชี้แนะหรือแนะนำลงทุนครับ

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic Oscillator (STO) คือ อินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัม (Momentum Indicator) ที่ช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ โดยใช้การเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับกรอบราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ RSI Indicator และประกอบด้วยเส้นหลัก 2 เส้น ที่มีค่าระหว่าง 0-100

นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์นี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์สภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold) ช่วยให้เทรดเดอร์สังเกตจังหวะกลับตัวของราคา หรือใช้ประกอบการวิเคราะห์จุดเข้าออกออเดอร์ได้ครับ

องค์ประกอบของ Stochastic Oscillator

อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ประกอบด้วยเส้นหลัก 2 เส้น ซึ่งใช้สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์และช่วยหาจังหวะเข้าออกออเดอร์ ได้แก่

• เส้น %K เป็นเส้นหลักที่ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน โดยมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ทำให้เส้นมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างรวดเร็ว จึงมักถูกเรียกว่า ‘เส้นเร็ว’ (Fast Line)
• เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของ %K ที่ช่วยกรองสัญญาณรบกวน ทำให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นแนวโน้มและสัญญาณซื้อ-ขายได้ชัดเจนมากขึ้น จึงมักถูกเรียกว่า ‘เส้นช้า’ (Slow Line)

สูตรคำนวณของ Stochastic Oscillator

ในการใช้งานอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องคำนวณค่าด้วยตัวเอง เนื่องจากแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่มีการคำนวณให้อัตโนมัติอยู่แล้ว แต่ในบทความนี้ทางทีมงาน Gotradehere จะพาไปดูวิธีคำนวณเพื่อช่วยให้เข้าใจหลักการทำงานของอินดิเคเตอร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ

โดยเราจะเริ่มจากเส้น %K ซึ่งเป็นเส้นหลักที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาปิดล่าสุด เมื่อเทียบกับกรอบราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

%K = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) X 100

เมื่อแทนค่าด้วย

• %K = ค่าของเส้น Stochastic %K
• Current Close = ราคาปิดล่าสุด
• Lowest Low = ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
• Highest High = ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

ต่อมาคือเส้น %D ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ของเส้น %K โดยมักใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ช่วงเวลา เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวนและทำให้มองเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนมากขึ้น

%D = 3-day SMA of %K

แม้ว่า Stochastic Oscillator จะมีสูตรคำนวณที่ไม่ซับซ้อน แต่สิ่งสำคัญคือการอ่านค่าและตีความสัญญาณให้เหมาะสม ซึ่งในหัวข้อถัดไปเราจะพาไปดูวิธีอ่านค่า Stochastic Oscillator แบบเข้าใจง่ายกันครับ

วิธีการอ่านค่า Stochastic Oscillator

โดยปกติแล้วการตั้งค่าเริ่มต้นของ Stochastic Oscillator บน TradingView และ MT5 จะอยู่ที่ 14, 1, 3 ซึ่งประกอบด้วยค่า %K Length, %K Smoothing และ %D Smoothing โดยค่าพื้นฐานนี้ค่อนข้างดูสัญญาณยาก เทรดเดอร์หลายคนจึงมักปรับค่าอินดิเคเตอร์ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของตัวเอง จนเกิดเป็นค่าที่นิยมใช้งานในแต่ละรูปแบบการเทรด ดังนี้

• การเทรดระยะสั้น (Scalping) มักนิยมตั้งค่า Stochastic Oscillator อยู่ที่ 5,3,3 เพื่อให้สัญญาณตอบสนองเร็ว เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้น แต่มีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกได้มากขึ้นเช่นกันครับ
• การเทรดระยะกลาง (Day Trade) มักนิยมตั้งค่า Stochastic Oscillator อยู่ที่ 14,3,3 หรือ 21,7,7 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่สมดุลระหว่างความไวในการให้สัญญาณและการลดการเกิดสัญญาณหลอกเพียงเล็กน้อย เหมาะกับการเทรดทั่วไปครับ
• การเทรดระยะยาว (Swing Trade) มักนิยมตั้งค่า Stochastic Oscillator อยู่ที่ 21,14,14 เพื่อช่วยลดสัญญาณหลอกมากขึ้น และเหมาะกับการดูแนวโน้มในกรอบเวลาที่ยาวขึ้นได้ชัดเจนกว่าเดิม

ทั้งนี้ ไม่มีค่าการตั้งค่าใดที่ดีที่สุด เทรดเดอร์ควรเลือกปรับค่าให้เหมาะกับสินทรัพย์, ช่วงเวลา และสไตล์การเทรดของตัวเอง เพื่อให้สามารถใช้งาน Stochastic Oscillator ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

ข้อดีและข้อจำกัดในการใช้ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator บอกอะไรบ้าง? ใช้ในการเทรดอย่างไร?

Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยวัดโมเมนตัมของราคา เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถประเมินแนวโน้มและหาจังหวะเข้าออกออเดอร์ได้ง่ายขึ้น โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้สามารถให้สัญญาณสำคัญได้หลายรูปแบบ ได้แก่ สัญญาณ Overbought & Oversold, สัญญาณ Divergence และสัญญาณจากการตัดกันของเส้น %K และ %D ซึ่งแต่ละสัญญาณสามารถนำไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้แตกต่างกันครับ

Stochastic Oscillator บอก Overbought/Oversold และแนวโน้มราคา

เทรดเดอร์สามารถใช้ Stochastic Oscillator เพื่อช่วยวิเคราะห์โมเมนตัม, แนวโน้มระยะสั้น และหาจังหวะเข้าออกออเดอร์ ผ่านการดูการตัดกันของเส้น %K และ %D ร่วมกับสภาวะ Overbought และ Oversold ได้ ดังนี้

• เมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D ในบริเวณ Oversold (ต่ำกว่า 20) อาจเป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มอ่อนตัวลง และราคามีโอกาสปรับตัวขึ้น เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ Buy ได้ครับ
• เมื่อเส้น %K ตัดลงใต้เส้น %D ในบริเวณ Overbought (สูงกว่า 80) อาจเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลง และราคามีโอกาสปรับตัวลดลง เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell ได้ครับ

นอกจากนี้ หากเส้น %K เคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้น %D ต่อเนื่อง มักสะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้น ขณะที่หากเส้น %K เคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้น %D ต่อเนื่อง มักสะท้อนถึงโมเมนตัมขาลงในระยะสั้น

จากภาพตัวอย่าง เทรดเดอร์จะเห็นได้ว่าเมื่อเส้น %K ตัดลงต่ำกว่าเส้น %D ในบริเวณ Overbought ราคาของ USD/JPY หลังจากนั้นเริ่มปรับตัวลดลงตามลูกศรสีแดง แต่ต่อมาเมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D บริเวณ Oversold ราคาก็เริ่มฟื้นตัวและปรับตัวสูงขึ้นตามลูกศรสีเขียว ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ Stochastic Oscillator เพื่อช่วยวิเคราะห์ทิศทางราคาและหาจังหวะเข้าออกออเดอร์ระยะสั้นครับ

Stochastic Oscillator บอกสัญญาณ Divergence

นอกจากการใช้ Stochastic Oscillator เพื่อดูสภาวะ Overbought/Oversold และแนวโน้มราคาแล้ว เทรดเดอร์ยังสามารถใช้วิเคราะห์โอกาสการกลับตัวของราคา ผ่านสัญญาณ Divergence ได้จากการสังเกตทิศทางของราคาและค่า %K ดังนี้

• หากราคาทำ Higher High แต่ค่า %K กลับปรับตัวลดลงหรือไม่สามารถทำจุดสูงใหม่ได้ อาจสะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลง และมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาลง ซึ่งเรียกสัญญาณนี้ว่า Bearish Divergence
• หากราคาทำ Lower Low แต่ค่า %K กลับปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ทำจุดต่ำใหม่ อาจสะท้อนว่าแรงขายเริ่มอ่อนตัวลง และมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้น ซึ่งเรียกสัญญาณนี้ว่า Bullish Divergence

จากภาพตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าในฝั่งซ้ายของกราฟ ราคาของ USD/JPY ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ค่า Stochastic Oscillator กลับยกตัวสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณ Bullish Divergence ก่อนที่ราคาจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในเวลาต่อมา

หลังจากนั้นราคายังคงเคลื่อนไหวในระดับสูง แต่ค่า Stochastic Oscillator กลับเริ่มปรับตัวลดลง (กราฟฝั่งขวา) ซึ่งถือเป็นสัญญาณ Bearish Divergence ก่อนที่ราคาจะเริ่มย่อตัวลงตามที่แสดงบนกราฟครับ

การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น

Stochastic Oscillator ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดโอกาสเกิดสัญญาณหลอก เนื่องจากอินดิเคเตอร์ประเภทนี้ตอบสนองต่อราคาได้ค่อนข้างเร็ว จึงอาจให้สัญญาณหลอกได้ในบางช่วงที่ตลาดผันผวน

ดังนั้น การใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นจะช่วยยืนยันแนวโน้ม, โมเมนตัม และจังหวะเข้าออกออเดอร์ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยในบทความนี้ทางทีมงานจะยกตัวอย่างการใช้งานร่วมกับ Moving Average เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ

Stochastic Oscillator ใช้ร่วมกับ Moving Average

Moving Average (MA) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มของราคา เทรดเดอร์สามารถใช้ร่วมกับ Stochastic Oscillator เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มและกรองสัญญาณหลอก โดยสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมได้ ดังนี้

• หากราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้น Moving Average และ Stochastic Oscillator เกิดสัญญาณตัดขึ้นของเส้น %K เหนือเส้น %D ในบริเวณ Oversold อาจช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ Buy ได้ครับ
• หากราคาเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าเส้น Moving Average และ Stochastic Oscillator เกิดสัญญาณตัดลงของเส้น %K ต่ำกว่าเส้น %D ในบริเวณ Overbought อาจช่วยยืนยันแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell ได้ครับ

จากภาพตัวอย่างเทรดเดอร์จะเห็นได้ว่าราคาเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าเส้น Moving Average ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาลง ขณะเดียวกัน Stochastic Oscillator เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณ Overbought และเส้น %K ตัดลงต่ำกว่าเส้น %D (วงกลมสีแดง) ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องตามลูกศรที่แสดงบนกราฟ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นการใช้ MA เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มหลัก และใช้ Stochastic Oscillator เพื่อหาจังหวะเข้าออเดอร์ Sell ตามเทรนด์ครับ

ดังนั้น การใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับ Moving Average จะช่วยให้เทรดเดอร์เห็นทั้งโมเมนตัมระยะสั้นและแนวโน้มหลักของราคาได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอกก่อนเข้าออเดอร์ด้วยครับ

วิธีใช้ Stochastic Oscillator ใน TradingView

เทรดเดอร์สามารถใช้งาน Stochastic Oscillator ใน TradingView ได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ โดยทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมวิธีเรียกใช้งาน Stochastic Oscillator ทั้ง 2 ช่องทางไว้ให้ ดังนี้

การใช้งาน Stochastic Oscillator ใน TradingView บนเว็บไซต์

สามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์ได้โดยไปที่เมนู Indicators แล้วค้นหาคำว่า Stochastic จะมีให้เลือกทั้งของ TradingView เอง และของเทรดเดอร์รายอื่นที่สร้างขึ้นมา ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้ตามสไตล์การวิเคราะห์ของตัวเองครับ

การใช้งาน Stochastic Oscillator ใน TradingView บน Mobile

สามารถเข้าไปที่เมนู Indicators แล้วค้นหาคำว่า Stochastic ได้เช่นเดียวกัน โดยมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบตามแผนการลงทุน

วิธีใช้ Stochastic Oscillator ใน MT5

Stochastic Oscillator ใน MT5 ใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือ โดยทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมวิธีเรียกใช้งาน Stochastic Oscillator ทั้ง 2 ช่องทางไว้ให้ ดังนี้

การใช้งาน Stochastic Oscillator ใน MT5 บนเดสก์ท็อป

สามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์ได้โดยไปที่เมนู Insert เลือก Indicators จากนั้นเลือก Oscillators และคลิก Stochastic Oscillator โดยเทรดเดอร์สามารถตั้งค่าตามสไตล์การวิเคราะห์ของตัวเองได้ครับ

การใช้งาน Stochastic Oscillator ใน MT5 บน Mobile

สามารถเข้าไปที่เมนู Indicators จากนั้นเลือกหมวด Oscillator และเลือก Stochastic Oscillator ได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถตั้งค่าได้ตามแผนการลงทุนและสไตล์การเทรดของตัวเองครับ

คำถามที่พบบ่อย Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator ดูยังไง?

เทรดเดอร์สามารถอ่านค่าตัวเลข Stochastic Oscillator ผ่านเส้น %K ตั้งแต่ 0-100 โดยทั่วไป หากค่า %K อยู่เหนือระดับ 80 หมายถึง สภาวะตลาดมีการซื้อมากเกินไปมีแนวโน้มที่แรงซื้อเริ่มชะลอตัวลง และเมื่อค่า %K น้อยกว่า 20 หมายถึง สภาวะตลาดมีการขายมากเกินไปซึ่งมีแนวโน้มที่แรงขายเริ่มอ่อนตัวลง

RSI ต่างจาก Stochastic อย่างไร?

RSI และ Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทโมเมนตัมเหมือนกันและสามารถแสดงสภาวะ Overbought และ Oversold ได้เหมือนกัน แต่มีจุดแตกต่างกันที่การอ่านค่าตัวเลขที่ไม่เหมือนกันครับ

Stochastic RSI คืออะไร?

คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างอินดิเคเตอร์ 2 ชนิด คือ Stochastic Oscillator และ Relative Strength Index (RSI) โดยมีค่าตั้งแต่ 0-1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ของอินดิเคเตอร์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สรุปเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator (STO) คือ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้วัดโมเมนตัมและการแกว่งตัวของราคา เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและหาจุดกลับตัวของราคา โดยช่วยหาจังหวะเข้าออกออเดอร์ได้ค่อนข้างรวดเร็ว และเหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น

Stochastic Oscillator ประกอบด้วยเส้นสำคัญ 2 เส้น ได้แก่ %K และ %D ซึ่งใช้สำหรับวิเคราะห์สภาวะ Overbought/Oversold รวมถึงสัญญาณการกลับตัวของราคา

โดยสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ในการเทรดได้ ดังนี้

• การใช้ Stochastic Oscillator เพื่อดูสภาวะ Overbought และ Oversold รวมถึงหาจังหวะเข้าออกออเดอร์จากการตัดกันของเส้น %K และ %D
• การใช้ Stochastic Oscillator เพื่อหาสัญญาณ Divergence

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่ตอบสนองต่อราคาได้ค่อนข้างเร็ว จึงอาจเกิดสัญญาณหลอกได้ในบางช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ดังนั้น เทรดเดอร์ควรใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น รวมถึงศึกษาปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และลดความเสี่ยงในการเทรด

ทั้งนี้ ข้อมูลในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งครับ