MACD คืออะไร? อินดิเคเตอร์ยอดนิยมบอกแนวโน้มและจังหวะเข้าเทรด

MACD (Moving Average Convergence Divergence) เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและจับจังหวะการเข้าซื้อขายได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

MACD หรือที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักเรียกกันว่า แมคดี เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้งาน เพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยวางแผนกลยุทธ์ในการเทรด แล้วมีวิธีการดูยังไง? รวมถึงนำไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ อย่างไร? ติดตามกันได้ในบทความนี้

MACD Indicator คืออะไร?

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัดการแกว่งตัวของกราฟราคาหรือทิศทางแนวโน้มของราคา และหาจังหวะเข้าซื้อขาย โดย MACD จะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) จำนวน 2 เส้นที่มีช่วงเวลาต่างกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย รวมถึงการเคลื่อนไหวระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal เพื่อช่วยจับจังหวะในการเข้าซื้อขายครับ

MACD ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

MACD ประกอบด้วย 3 อย่างหลัก ๆ ได้แก่ MACD Line, Signal Line และ Histogram โดยมีรายละเอียด ดังนี้

MACD Line

MACD Line เกิดจากการคำนวณ โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA(12) ลบด้วย EMA(26) หรือ เส้น EMA ระยะสั้นลบด้วยเส้น EMA ระยะยาว ซึ่งเมื่อเส้น EMA เคลื่อนที่เข้ามาใกล้กัน, ตัดกันหรือแยกออกจากกัน เทรดเดอร์จะสามารถใช้เป็นสัญญาณในการพิจารณาเปิดออเดอร์ Buy และ Sell ได้ครับ

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถปรับค่า EMA นอกเหนือจาก EMA(12) และ EMA(26) ได้ตามสไตล์หรือแผนการเทรดของตนเองครับ โดยค่าที่กล่าวมานั้นเป็นค่ามาตรฐานที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ เนื่องจากเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ภาพรวมของแนวโน้มครับ

มาทำความรู้จักกับที่มาของ EMA

เส้น EMA หรือ Exponential Moving Average เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พัฒนาต่อมาจากเส้นค่าเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Moving Average: SMA) เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจาก EMA จะให้น้ำหนักของราคาล่าสุดมากกว่าราคาย้อนหลัง

ในขณะที่เส้น SMA จะให้น้ำหนักของราคาทุกช่วงเวลาเท่ากัน ซึ่งส่งผลให้การแสดงสัญญาณมีความล่าช้ามากกว่าเมื่อเทียบกับ EMA ดังนั้น EMA จึงมักถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและหาจังหวะเข้าออกออเดอร์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับ

ใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA บอกสัญญาณจังหวะซื้อหรือขายได้อย่างไร?

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA จะขึ้นอยู่กับสไตล์หรือแผนการเทรดของแต่ละคน เนื่องจากเทรดเดอร์สามารถเลือกกำหนดช่วงเวลาในการคำนวณ EMA ได้ ดังนั้น ทางทีมงาน Gotradehere จึงขอยกตัวอย่างการนำค่า EMA มาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและจังหวะการซื้อขาย ดังนี้

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (ประมาณเกือบ 2 สัปดาห์) ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในระยะสั้น
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน (ประมาณ 5 สัปดาห์) ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในระยะสั้นถึงระยะกลาง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (ประมาณ 10 สัปดาห์) ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในระยะกลาง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ประมาณ 40 สัปดาห์) ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในระยะยาว

ตัวอย่าง หากเทรดเดอร์ต้องการตั้งค่า MACD เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มในระยะยาว อาจเลือกใช้เส้น EMA(50) ร่วมกับเส้น EMA(100) เพื่อช่วยประเมินแนวโน้มราคา และจังหวะเข้าออกออเดอร์ในระยะยาวได้

Signal Line

Signal Line คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA ของเส้น MACD โดยทั่วไปจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา 9 วัน (EMA9) ซึ่งเส้น Signal มักถูกนำมาใช้ร่วมกับเส้น MACD เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มราคาและจับจังหวะในการเข้าออกออเดอร์ ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ย 9 วัน ถือเป็นค่าเริ่มต้นที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้เท่านั้น เทรดเดอร์สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสไตล์หรือแผนการเทรดของตนเองได้ครับ

Histogram

Histogram คือ กราฟแท่งที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้น Signal ซึ่ง Histogram จะช่วยสะท้อนความแข็งแรงหรือความอ่อนแรงของแนวโน้มราคาในช่วงเวลานั้น ๆ โดยหากแท่ง Histogram มีความยาวเพิ่มขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่า แรงของแนวโน้มกำลังเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากแท่ง Histogram มีความสั้นลงหรือเริ่มหดตัว อาจบ่งบอกถึงความแรงของแนวโน้มที่กำลังลดลงครับ

วิธีการดูและอ่านค่า MACD Indicator

การใช้ MACD Indicator เพื่อวิเคราะห์กราฟมีอยู่หลายรูปแบบ แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการวิเคราะห์หาจุดเข้าออกออเดอร์ด้วย MACD 3 รูปแบบหลัก ๆ ดังนี้

การหาจุดเข้าออกออเดอร์ด้วย MACD Line และ Signal Line

เทรดเดอร์สามารถหาจุดเข้าออกออเดอร์และอ่านค่าระหว่างเส้น MACD และ Signal Line ได้ ดังนี้

• หากเส้น MACD ตัดขึ้นไปอยู่เหนือ Signal Line หมายความว่า เป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น และเป็นจังหวะในการพิจารณาเปิดออเดอร์ Buy
• หากเส้น MACD ตัดลงมาอยู่ใต้ Signal Line หมายความว่า เป็นสัญญาณแนวโน้มขาลง และเป็นจังหวะในการพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell

🐔 คำแนะนำจากทีมงาน Gotradehere : เทรดเดอร์ไม่ควรเปิดออเดอร์ทันทีที่ MACD และเส้น Signal Line ตัดกัน ควรรอให้แท่งเทียนใน Time Frame นั้น ๆ ปิดก่อน หรือรอการยืนยันสัญญาณเพิ่มเติม แล้วค่อยทำการเปิดออเดอร์ เนื่องจากสัญญาณจากการตัดกันของเส้น MACD และ Signal Line อาจเป็นสัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวแบบ Sideways ดังนั้น เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณก่อนตัดสินใจเข้าออเดอร์ครับ

การหาจุดเข้าออกออเดอร์ด้วย Histogram

การหาจุดเข้าออกออเดอร์ด้วย Histogram เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และ Signal Line เพื่อประเมินความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแรงของแนวโน้มราคา โดยสามารถอ่านค่าได้ ดังนี้

• หากแท่ง Histogram อยู่เหนือเส้นศูนย์ (Histogram หงายขึ้น) และมีความยาวเพิ่มขึ้น หมายถึง แรงซื้อ หรือแนวโน้มขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถใช้เป็นสัญญาณในการพิจารณาเปิดออเดอร์ Buy ได้
• หากแท่ง Histogram อยู่ใต้เส้นศูนย์ (Histogram คว่ำลง) และมีความยาวเพิ่มขึ้น หมายถึง แรงขาย หรือแนวโน้มขาลงกำลังเพิ่มขึ้น ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถใช้เป็นสัญญาณในการพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell ได้

🐔 คำแนะนำจากทีมงาน Gotradehere : การหาสัญญาณจาก MACD Histogram เทรดเดอร์ควรใช้สัญญาณนี้ร่วมกับ MACD Line, Signal Line หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ด้วย เนื่องจากในบางช่วงเวลา ตลาดอาจมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะภาวะ Sideways หรือช่วงประกาศข่าวเศรษฐกิจ อาจทำให้สัญญาณจาก Histogram มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ครับ

การหาจุดเข้าออกออเดอร์ด้วย Divergence

เทรดเดอร์สามารถหาจุดเข้าออเดอร์ด้วย Divergence จาก MACD Indicator ได้ โดยสัญญาณ Divergence เป็นสัญญาณที่บอกถึงการกลับตัวของราคาและสามารถนำไปใช้กับการหาจุดเข้าออกออเดอร์ได้ ดังนี้

• Divergence ขาขึ้น (Bullish Divergence) จะเกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง (Lower Low) แต่ MACD ทำจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น (Higher Low) ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่า ราคาอาจกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์จึงสามารถใช้สัญญาณนี้ในการพิจารณาเปิดออเดอร์ Buy ได้
• Divergence ขาลง (Bearish Divergence) จะเกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์ทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น (Higher High) แต่ MACD ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง (Lower High) ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่า ราคาอาจกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์จึงสามารถใช้สัญญาณนี้ในการพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell ได้

Divergence คืออะไร? การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากความขัดแย้งกันระหว่างกราฟราคาและอินดิเคเตอร์ (Indicator) หรือราคาเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่ง แต่อินดิเคเตอร์เคลื่อนที่ไปยังทิศทางตรงกันข้าม เหตุการณ์นี้เราจะเรียกว่า การเกิด Divergence ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคา

ตัวอย่างการใช้ MACD ในการเข้าเทรดจริง

ทางทีมงาน Gotradehere ขอยกตัวอย่างการนำอินดิเคเตอร์ MACD มาใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าเทรด โดยจากตัวอย่างกราฟ หากพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell คู่เงิน USD/JPY ที่บริเวณราคา 157.709 ตามสัญญาณแนวโน้มขาลงที่ MACD แสดงไว้ จากการที่เส้น MACD ตัดลงมาอยู่ใต้เส้น Signal และต่อมา เมื่อราคาปรับตัวลงมาบริเวณ 155.649 และเส้น MACD ตัดขึ้นไปอยู่เหนือเส้น Signal ซึ่งเป็นสัญญาณบอกถึงการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้เป็นจังหวะในการพิจารณาปิดออเดอร์ได้

อย่างไรก็ตาม การใช้ MACD เพียงตัวเดียวอาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวแบบ Sideways (กรอบสีเหลือง) ดังนั้น เทรดเดอร์ควรใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณครับ

เทคนิคการใช้ MACD คู่กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ

ในการวิเคราะห์และหาจุดเข้าออกออเดอร์ เทรดเดอร์ไม่ควรพิจารณาจากอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียว เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ ร่วมกันเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อเริ่มลงทุน โดย MACD สามารถนำมาใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ยอดนิยมได้หลายประเภท เช่น Bollinger Bands, RSI, Stochastic และ MA เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มและเพิ่มความแม่นยำในการเข้าเทรด

ในบทความนี้ ทางทีมงาน Gotradehere ขอยกตัวอย่างการใช้งาน MACD ร่วมกับ RSI เพื่ออธิบายแนวทางการประยุกต์ใช้งานให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

การใช้ MACD ร่วมกับ RSI

RSI (Relative Strength Index) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดแรงซื้อและแรงขายของราคา หรือการแกว่งตัวของกราฟราคา โดยดูจากสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) เพื่อช่วยหาจังหวะการเข้าออกออเดอร์ ทั้งนี้ เมื่อใช้ RSI ร่วมกับ MACD จะช่วยยืนยันสัญญาณและลดโอกาสเกิดสัญญาณหลอกได้มากขึ้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ร่วมกันได้ ดังนี้

• หาก MACD ตัดขึ้นเหนือ Signal Line และ RSI ตัดขึ้นเหนือเส้น MA (สีเหลือง) หรืออยู่เหนือระดับ 50 ถือว่าเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้สัญญาณนี้ในการพิจารณาเข้าออเดอร์ Buy ได้
• หาก MACD ตัดลงใต้ Signal Line และ RSI ตัดลงใต้เส้น MA (สีเหลือง) หรืออยู่ต่ำกว่า 50 ถือว่าเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์สามารถใช้สัญญาณนี้ในการพิจารณาเข้าออเดอร์ Sell ได้
• หาก MACD ให้สัญญาณ Buy แต่ RSI อยู่ในโซน Overbought (มากกว่า 70) เทรดเดอร์ควรระมัดระวังในการเปิดออเดอร์ช่วงเวลานี้ เพราะอาจเป็นสัญญาณหลอกได้ครับ
• ในทางกลับกัน หาก RSI อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า 30) และเริ่มปรับตัวขึ้น พร้อมกับ MACD แสดงสัญญาณตัดขึ้น อาจเป็นสัญญาณว่า ราคาเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับ

แม้ MACD และ RSI จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์นิยมใช้ร่วมกัน แต่ไม่ควรใช้เพียงสัญญาณเดียวในการตัดสินใจเข้าออเดอร์ เทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น แนวรับแนวต้าน หรือปัจจัยพื้นฐานร่วมด้วย เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเข้าออเดอร์ครับ

วิธีเรียกใช้งาน MACD บนโปรแกรมเทรด

วิธีตั้งค่าการใช้งาน MACD ใน TradingView

• ไปที่เว็บไซต์ TradingView แล้วเลือกสินทรัพย์ที่ต้องการ
• ไปที่เมนู ‘อินดิเคเตอร์’ จากนั้น ค้นหาอินดิเคเตอร์ MACD
• เลือกอินดิเคเตอร์ที่คุณต้องการและปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะกับตนเองมากที่สุด

วิธีตั้งค่าการใช้งาน MACD ใน MT5

การตั้งค่าใช้งาน MACD บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยเทรดเดอร์สามารถตั้งค่าพื้นฐานตามค่าเริ่มต้น หรือปรับค่าให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองได้ ดังนี้

• เปิดโปรแกรม MetaTrader 5 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ MetaTrader5.com 
• ไปที่คำสั่ง Insert เลือกเมนู ‘Indicator’ 
• เลือกคำสั่ง Oscillator เลื่อนลงมาที่ ‘MACD’
• จากนั้นตั้งค่า Indicator ให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน แล้วกด ‘OK’ 

ข้อดีและข้อจำกัดของ MACD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MACD

ควรตั้งค่า MACD เท่าไหร่ดี?

ค่า MACD มาตรฐานที่นิยมใช้ คือ 12, 26 และ 9 ซึ่งเหมาะกับการวิเคราะห์ภาพรวมของราคาในลาด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถปรับค่าให้เหมาะกับสไตล์ และ Time Frame ที่ใช้งานได้ครับ

MACD ตัดลง หมายความว่าอะไร?

MACD ตัดลง หมายถึง เส้น MACD ตัดลงต่ำกว่า Signal Line ซึ่งมักใช้เป็นสัญญาณบอกถึงแนวโน้มขาลง และเทรดเดอร์สามารถใช้จังหวะนี้ในการพิจารณาเปิดออเดอร์ Sell ได้ครับ

MACD กับ RSI ต่างกันอย่างไร?

MACD ใช้ดูแนวโน้มและแรงของราคา ขณะที่ RSI ใช้ดูแรงซื้อขาย และภาวะ Overbought/Oversold โดยทั้งสองอินดิเคเตอร์สามารถใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันสัญญาณของแนวโน้มได้ครับ

สรุปเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ MACD

MACD คือ อินดิเคเตอร์ประเภท Momentum ที่ใช้วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มและแรงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและหาจังหวะในการเข้าออกออเดอร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง MACD ถือเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจและใช้งานให้เป็น โดยมีเทคนิคการใช้งานที่สำคัญ ดังนี้

• การใช้ MACD และ Signal Line เพื่อหาจังหวะเข้าออกออเดอร์
• การใช้ MACD เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและขาลง
• การใช้ MACD Divergence เพื่อสังเกตสัญญาณการกลับตัวของราคา
• การใช้ Histogram เพื่อประเมินความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแรงของแนวโน้ม

อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์ MACD ไม่ได้ให้สัญญาณการเข้าเทรดที่แม่นยำ 100% โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวแบบ Sideways ดังนั้น เทรดเดอร์ควรใช้งาน MACD ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์หรือเทคนิคอื่น ๆ เช่น แนวรับแนวต้านหรือ RSI เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเข้าออเดอร์ครับ